Works by Lê Văn Tuấn

( view other items matching `Lê Văn Tuấn`, view all matches )
Order:
  1.  96
    ÁP DỤNG MÔ HÌNH GARCH TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM.Lê Văn Tuấn & Phùng Duy Quang - 2024 - Garch.
    Bài viết sử dụng mô hình GARCH để mô hình hóa và thực hiện dự báo cho chỉ số VNIndex, chỉ số đại diện cho TTCK Việt Nam. Kết quả thống kê cho thấy mô hình phù hợp nhất để mô hình hóa sự biến động của VNIndex là GARCH(1, 1). Các câu lệnh R được cung cấp đầy đủ tới bạn đọc.
    Download  
     
    Export citation  
     
    Bookmark  
  2.  191
    (1 other version)Áp dụng mô hình GARCH dự báo ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 đến Thị trường chứng khoán Việt Nam.Lê Văn Tuấn & Phùng Duy Quang - 2020 - Tạp Chí Công Thương 20 (8):93-98.
    Bài viết sử dụng mô hình GARCH để mô hình hóa và thực hiện dự báo cho chỉ số VNIndex.
    Download  
     
    Export citation  
     
    Bookmark  
Home | Bibliographies | About PhilArchive | Contact us | Code of conduct

CDP Phiosophy Documentation Center
PhilPapers logo by Andrea Andrews and Meghan Driscoll.
This site uses cookies and Google Analytics (see our terms & conditions for details regarding the privacy implications).

Use of this site is subject to terms & conditions.
All rights reserved by The PhilPapers Foundation

Server: philpapers-web-6b65f85844-fqxrg uwo